Если столбец гистограммы переходит через нулевую линию сверху вниз, рубль после того, как ключевая ставка обвалится считается, что на рынке усиливают давление продавцы, и наоборот. Но такую ситуации редко принимают за самостоятельный сигнал к активным действиям, и используют в комплексе с другими подтверждениями. Индикатор MACD — классический трендовый осциллятор, который может использоваться на разных торговых платформах, на всех таймфреймах и предназначен для анализа любых инструментов. В пользу MACD говорит хотя бы то, что трейдеры используют его уже более 40 лет на всех типах рынков. Это ни в коем случае не грааль, просто еще один эффективный инструмент, который стоит включить в свой арсенал. Он не даст вам 100% прибыльных сигналов, но сможет повысить КПД вашей торговли, если вы грамотно подойдете к использованию его сигналов.
Правила применения осциллятора MACD
Не принимайте торговых решений на основе одного только MACD, обязательно ищите его подтверждения другими индикаторами. Являясь по своейприроде трендовым индикатором, он будетпостоянно следовать за текущим трендом,исключая, таким образом, затяжные периодыдачи ошибочных сигналов. Как видите, в данном случае цена продолжает движение в нисходящем тренде, в то время как осциллятор уже начал двигаться в восходящем. Как видите, после такого достаточно мощного сигнала нисходящее движение цены действительно приостановилось и она вошла во флэт плавно переходящий в восходящий тренд.
Настройки индикатора MACD: как им пользоваться и полное описание работы
Если то же самое происходило снизу, это означало, что в скором времени быки одержат победу. Индикатор MACD был придуман в 1970-х годах профессиональным финансовым менеджером Джеральдом Аппелем (Gerald Appel). Аппель проработал в сфере управления инвестициями более тридцати пяти лет. Помимо своих профессиональных достижений, он участвовал в академическом изучении финансовых услуг, в соавторстве написал более 15 книг, а также опубликовал несколько академических статей.
Как повысить эффективность сигналов MACD
Речь о дивергенции как о расхождении между динамикой цены и MACD. ML (MACD) — основная линия MACD;SL (MACD) — сигнальная линия MACD. Кроме этого еговполне можно использовать в роли фильтрауказывающего направление заключаемыхсделок. Пересечение индикатором (гистограммой) сигнальной линии снизу вверх это сигнал к покупке, а пересечение индикатором сигнальной линии сверху вниз — сигнал к продаже. Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) — это осциллятор, построенный на ценовых диапазонах, с помощью которого можно измерить силу тренда. Преимущество осциллятора — разнообразие торговых сигналов.Недостатки осциллятора — сложность расчета и интерпретации.
Но надо не забывать, что после пологого участка может продолжиться спуск, а не подъем. Осциллятор MACD представляет собой прекрасный инструмент как для опытных, так и для начинающих трейдеров. Последним, для полноценного его использования, рекомендуется для начала поработать с ним на демо-счёте. Помимо приобретения бесценного опыта это поможет наработать определённую статистику и выработать оптимальные настройки индикатора. После этогонажмите «OK» и под ценовымграфиком появится окно с графикомосциллятора. DMI — осциллятор для тех инвесторов, которые любят входить в рынок только при наличии четкого тренда.
Чем дальше основная линия отстоит от нулевого уровня, тем сильнее тренд (восходящий или нисходящий). При экспоненциальном сглаживании средней взвешенной за период n последнему значению цены придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. При таком сглаживании прошлые значения достаточно плавно теряют свой вес, а наибольший акцент придается последнему значению цены. Чтобы устранить как случайные сигналы, так и запаздывания, Аппель предложил не дожидаться пересечения скользящих средних, а следить за их схождением и расхождением.
Осцилляторы встречаются в совершенно разных областях, от физики до биржевой торговли. Когда говорят об осцилляторах в инвестициях и биржевой торговле, то чаще всего имеют в виду индикаторы технического анализа. Используется линейный инструмент для поиска торговых сигналов во флете и при консолидации цены актива.
То есть цена достигает нового максимума, а на гистограмме MACD новые зеленые столбцы оказываются ниже тех, что были в момент предыдущего ценового максимума. Настройка более длительных периодов позволит сократить количество ложных сигналов и отлавливать только значительные тренды. Но при этом итоговый результат может и ухудшиться за счет запаздывания сигнала и снижения прибыли. Кроме того, более медленная настройка индикатора может привести и к более существенным потерям в случае ложного сигнала.
Индикатор Moving Average of Oscillator форекс, также известный как OsMA или MACD Histogram, разработан в 1986 году Томасом Аспреем. Как и у индикатора MACD, графики Moving Average of Oscillator колеблются выше и ниже нулевой линии. Аспрей создал индикатор с целью отслеживания сигналов кроссоверов в MACD, поскольку скользящие средние отображают запоздалые ценовые денные. Бычьи или медвежьи расхождения OsMA могут предупредить чартистов о неизбежном переходе линии в MACD. На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями.
Плюсы любого инструмента проявляются на крупных таймфреймах, либо с грубыми, нечувствительными к цене, настройками. Чем продолжительнее тенденция, тем выше вероятность ее продолжения. В связи с этим сигналы недельной гистограммы MACD предвещают более сильные изменения цен, чем дневные или часовые.
Например, если основная линия MACD выше нулевого уровня, а гистограмма, находясь ниже нуля, прошла локальный минимум и вернулась к росту, то это сигнал к возобновлению прежнего восходящего тренда. Когда основная линия выше нуля, а гистограмма прошла локальный минимум, оставаясь выше нулевого уровня, то это сигнал к усилению «бычьего» тренда. Когда основная линия выше нуля, но меняет направление с роста на снижение, это означает схождение скользящих средних, что, в свою очередь, может означать замедление восходящего тренда или даже его смену. И наоборот, если основная линия ниже нуля и меняет свое направление со снижения на рост, то это может говорить о замедлении нисходящего тренда и даже о возможном начале восходящего. Чтобы устранить ошибку, можно вместо графика цены наблюдать за пересечением скользящих средних с коротким и длинным периодом.
Moving Average Convergence Divergence переводится как расхождение скользящих средних. Гистограмма показывает уровень расхождения сигнальной линии и линии MACD. График имеет нулевую отметку, через которую периодически проходят столбцы, что означает точку пересечения этих двух линий.
Расхождения графикаиндикатора с графиком цены практическивсегда говорят если не о разворотетекущего тренда, то о его значительномослаблении (и возможно коррекции). Такая возможность обусловленатем, что он состоит из МА разных порядков. Сигнал к покупке или продаже — пересечение линией осциллятора сигнальной линииЗона перекупленности — 80–100Зона перепроданности — 0–20. Допустим, что после долгого снижения цена переходит в растущий тренд. В этом случае цена останется ниже, чем более инертные средние значения. На графике MACD это будет выглядеть как разворот вверх основной линии.
И пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вниз (продолжение снижения цены), ваш спуск по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (рост значения осциллятора от минимума). Например, когда основная линия и гистограмма выше нуля, а гистограмма прошла максимальное значение и начала снижаться — это сигнал к ослаблению восходящего, «бычьего» тренда. На ослабление и усиление тренда гистограмма показывает после прохождения локального максимума или минимума при нахождении с основной линией MACD по одну сторону от нулевой линии. Аббревиатура MACD образована от английского Moving Average Convergence Divergence, что дословно означает схождение/расхождение скользящих средних (MA).
Индикатор общедоступен и несложен для трактовки даже неопытными трейдерами, что объясняет его широкое распространение. Таким образом, MACD отсеивает незначительные краткосрочные движения цены и позволяет купить актив на первых этапах восходящего тренда или продать на первых этапах нисходящего тренда. Индикатор MACD отображается не на самом графике цены актива, а в отдельном поле под ним. MACD состоит из двух линий, а также столбцов, высота которых равна расстоянию между линиями. Во избежание путаницы надо сказать, что это не та дивергенция скользящих средних, на которой строится MACD и которая говорит о силе тренда.
Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних. Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам. В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма.
Тем не менее, большинство трейдеров склонны ждать подтверждающего пересечения над сигнальной линией, прежде чем открывать позицию с целью избежать ложных срабатываний. Это значит, что SMA(9) усредняет главную линию индикатора и является сигнальной линией. Данная разница изображается в виде гистограммы – последовательности вертикальных столбиков над и под нулевым уровнем (на рисунке выше это бары серо-голубого цвета). Некоторые трейдеры используют дивергенцию/конвергенцию для входа в рынок только при условии, что столбцы индикатора MACD пересекли нулевой уровень и вернулись.
Вторая — экспоненциальная скользящая средняя, сглаживающая линию MACD. Получалось двойное сглаживание, что помогало избавиться от лишних «шумов» в виде новостных колебаний цены или ложных пробоев, а также делало сигналы о смене или продолжении тренда более ранними. Индикатор MACD широко используется трейдерами благодаря своей простоте и надежности (по сравнению с другими осцилляторами). Одна из причин, по которой индикатор так популярен, в том, что он выдает сигналы, указывающие как на силу тренда, так и на момент, когда тренд себя исчерпал (точка разворота).
Опытные специалисты предпочтут принять сигнал, как только линия осциллятора развернется. Тем не менее, большинство трейдеров склонны ждать подтверждающего пересечения, прежде чем открывать позицию, чтобы избежать ложных срабатываний. Это может указывать на потенциальный разворот, которого никогда не произойдет.
В основе построения данного индикатора лежат две скользящие средние с разными периодами. Если не вдаваться в дебри дифференциальной алгебры, математически объясняющей принцип работы дивергенции, то дивергенцию можно объяснить на примере горы. Например, вы идете вверх по холму и склон становится более пологим. Это вполне может означать, что скоро вы достигните вершины, а потом начнете спуск.
Кроссовер – это точка, в которой осциллятор пересекает верхнюю или нижнюю границу. Кроссоверы используют, чтобы предвидеть, как актив будет работать в краткосрочной перспективе и определить лучшее время для покупки или продажи. Дивергенция возникает, когда ценовой тренд и индикатор движутся в противоположных направлениях, это говорит о том, что ценовой тренд ослабевает.
Бычий кроссовер центральной линии (создание сигналов на покупку) происходит, когда линия MACD перемещается выше нулевой линии, то есть становится положительной. Это случается, когда 12-периодная ЕМА перемещается выше 26-периодной ЕМА. Медвежье пересечение центральной линии имеет обратное значение (создаются сигналы на продажу). Индикатор MACD позволяет определять силу тренда и его направление. Одновременное высокое значение основной линии MACD и гистограммы указывают на сильный восходящий («бычий») тренд. Напротив, на значительную силу нисходящего (« медвежьего ») тренда укажут одновременное низкое (удаленное вниз от нулевого уровня) значение основной линии осциллятора и гистограммы.
Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Дивергенции являются довольно точным указанием на увядание и (или) на смену текущего тренда. Однако, несмотря на это, все открываемые на их основе позиции следует непременно страховать посредством установки ордеров STOP LOSS. Кроме того, рост гистограммы (каждый следующий столбик выше предыдущего) говорит о росте силы быков, а понижение гистограммы (каждый следующий столбик ниже предыдущего) говорит о росте силы медведей. Для егоустановки вам предварительно нужнобудет открыть график того финансовогоинструмента, к которому вы хотите егоприменить. Для примерарассмотрим каким образом прикрепляетсяк графику и как настраивается данныйиндикатор в торговом терминале МТ4.
Бычья дивергенция, как показано на изображении ниже, появляется 2 растущих минимума вместе с падающими минимумами цены. 2 более высоких минимума соответствуют двум падающим минимумам на ценовом графике. Быстрый рост и падение может быть хорошим показателем перекупленности или перепроданности ценной бумаги и, следовательно, может служить сигналом входа против краткосрочного тренда. Одним из основных преимуществ индикатора является способность указывать на потенциальный разворот тренда. Сигналы, особенно дивергенция и конвергенция, очень популярны среди трейдеров, поскольку они оказались надежным инструментом для определения экстремальных рыночных условий.
При этом пересечение основной линией сигнальной всегда совпадает с изменением направления гистограмм на графике с минуса на плюс или с плюса на минус. Поэтому таким же сигналом к покупке или к продаже будет смена направления столбцов гистограммы. Например, когда цена акции растет все выше, а значение осциллятора ниже предыдущего максимума — это пример «медвежьей» дивергенции. Появление «медвежьей» дивергенции говорит о возможном развороте цены от роста к снижению. У некоторых осцилляторов, например у стохастического осциллятора и у MACD, торговым сигналом может служить пересечение специальной сигнальной линии, которая является частью графика самого осциллятора.
MACD — это технический индикатор, позволяющий оценивать силу тренда и построенный с учетом усредненного изменения цены. ЕМА(м) — экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом (рекомендуемый период 26 дней). Сигнальная линия осциллятора — 0.Основной торговый сигнал осциллятора — дивергенция. ГдеUpema — средний рост цены за период n, сглаженный экспоненциально,Downema — среднее снижение цены за период n, сглаженное экспоненциально. Индекс относительной силы (Relative strength index, RSI) также полностью лишен недостатка осциллятора Momentum.
В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией. Не забывайте – он применял индикатор на фондовом рынке, да и рынок с тех пор стал куда более динамичным. Их также можно использовать для отображения моделей поведения цены. Это значит, что в большинстве случаев на основе экстремального значения мы можем визуально определить волну 3 на графике.
Более низкий минимум акций подтверждает текущий нисходящий тренд, но более высокий минимум осциллятора показывает меньшую нисходящую динамику. Несмотря на меньшую нисходящую динамику, нисходящая динамика по-прежнему опережает восходящую, пока macd остается на отрицательной территории. Замедление нисходящего импульса иногда может предвещать разворот тренда или значительное ралли.
Этот небольшой рывок считается дополнительным подтверждением смены тренда. Конвергенцию можно заметить, если цена на графике идёт вниз, а столбцы MACD указывают направление вверх. Осциллятор, как индикатор MACD, может подавать сигналы к покупке и продаже либо через пересечения (кроссоверы), либо через дивергенцию.
Уровни перекупленности и перепроданности определяются эмпирически. Однако из-за того что средние значения изменяются с большим запозданием, чем текущая цена, можно пропустить нужный момент покупки или продажи. Основная задача индикатора — отфильтровать шумы и выделить мощные движения. Когда на рынке присутствует выраженная тенденция, индикатор демонстрирует, насколько направления долгосрочного и краткосрочного трендов совпадают. Главным достоинством рассматриваемого инструменты теханализа является простота использования, которая высоко ценится начинающими трейдерами.
Поэтому инструмент лучше использовать для волатильных движений, а для боковика подобрать другие индикаторы. Конвергенция, напротив, обозначает явное ослабление медвежьей силы и настойчиво сигналит о скором движении цены вверх. Среднестатистическому трейдеру вполне подойдут эти параметры, менять их необязательно. То же относится к новичкам, которым лучше не трогать настройки, пока не накопят достаточно опыта, чтобы понимать принцип работы индикатора.
Кроме этого количестволожных срабатываний тем больше, чемменьше значения закладываемых в негопараметров (периоды составляющих егоскользящих средних). С другой стороны,увеличение значений этих параметровможет привести к тому, что много хорошихсигналов будет просто пропущено. Главным преимуществом осциллятора является простота расчета и настройки. Изменяемый параметр при настройке — временной шаг.Главный недостаток — сильная зависимость от старой цены.
Оптимальная настройка сигнальной линии по Аппелю — девять периодов. Сейчас такие настройки по умолчанию заложены практически во все приложения технического анализа. Кроме того, если основная линия MACD выше нуля, а гистограмма, находясь ниже нулевого уровня, прошла локальный максимум и стала снижаться, то это уже сигнал к возобновлению нисходящего тренда. Соответственно, наоборот, если основная линия MACD ниже нулевого уровня, а гистограмма прошла локальный минимум, оставаясь выше нуля, то это сигнал к возврату к восходящему тренду. Пересечение основной линией MACD нулевого уровня означает устойчивость тренда.
Однако затем компания Х выпустила отчет, в котором прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков. После этого желающих купить акцию стало больше, поэтому она вновь начала быстро расти в цене. Заработать с помощью этой стратегии использования MACD можно во время трендов, то есть явного продолжительного роста или падения цены. Каждая свеча равна определенному отрезку времени, например одному торговому дню или часу. В приложении Т‑Инвестиций на полноэкранном графике вы можете настроить таймфрейм, если нажмете на первую иконку в меню под графиком. Чтобы сделать график свечным, нажмите на вторую иконку слева под графиком.
Но недостатки нельзя считать критическими, преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос, где лучше всего открыть брокерский счет я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом. Здесь дополнительно приведу таблицу с условиями крупных брокеров. В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли.
Если MACD поднимается выше сигнальной линии, это бычий сигнал и он может служить стимулом к покупке. Гистограмма MACD колеблется выше и ниже нуля, показывая, насколько MACD выше или ниже сигнальной линии, и указывая на силу тренда. Столбиковая гистограмма — высота столбцов равна разнице между линией MACD и сигнальной линией.
Также тренд может подтверждать смещение уровня диапазона колебаний осциллятора. Так, если разброс колебаний RSI из диапазона 30–70 смещается в сторону 20–60, то это будет говорить о тенденции цены к снижению. Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим.
Поэтому при использовании MACD инвесторы часто прибегают к дополнительным техническим индикаторам, например RSI, DMI или Осциллятору Чайкина. Избежать этого помогает третий элемент графика MACD — гистограмма. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.
Преодоление уровня сопротивления или поддержки может быть сигналом к покупке или к продаже актива соответственно. Причем на графике осцилляторов такие прорывы наблюдаются с опережением по сравнению с прорывами на графике самого инструмента. В техническом анализе осцилляторы — это индикаторы, графики которых отображаются по отдельной от ценового графика шкале. Например, цена акции может двигаться в диапазоне от ₽ до ₽20 000, в то время как такие осцилляторы, как RSI и DMI, всегда будут иметь значения только от 0 до 100.
На приведенном выше графике пики середины июня и конца августа можно рассматривать как дивергенцию, поскольку они не сопровождаются аналогичными значениями MACD. Как только расчет завершен, можно определить сигнальную линию и гистограмму их разности. Дивергенция происходит, когда MACD формирует последовательные максимумы или минимумы, которые расходятся с соответствующими максимумами или минимумами цены. На изображении выше представлены 2 примера того, как гистограмма росла, указывая на увеличение импульса, что успешно помогло определить территорию перепроданности и перекупленности. Пересечение скользящих средних – одно из самых распространенных понятий в техническом анализе.
Вначале индикатор был представлен в виде двух трендовых линий — линии MACD и сигнальной линии. Первая являла собой разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними, из которых одна медленная, построенная на 26 периодах, другая быстрая со значением 12 периодов. (2) Когда цена акции отклоняется от MACD, это может сигнализировать об окончании тренда. Если цена достигает новых максимумов, а MACD – нет, это медвежья дивергенция, которая предполагает, что восходящий тренд близится к концу.
Поэтому сигналам более длительных периодов необходимо уделять большее значение, чем тем, что получены на мелких временных масштабах. Для более чёткого определения точки входа по сигналам дивергенции/конвергенции движение цены лучше исследовать на разных таймфреймах. Это позволит понять, как скоро намечается разворот, и минимизировать риски.
В 1986 году аналитик финансового рынка Томас Аспрей (Thomas Aspray) добавил гистограмму к MACD, чтобы предвидеть кроссовер MACD и сигнальной линии – индикатора существенных движений цены базового актива. Когда цена актива растет слишком сильно, желающих покупать его по высоким ценам становится меньше. Из‑за этого скорость роста снижается, а между графиком цены актива и высотой столбцов на индикаторе MACD появляется расхождение.
Понятно, что пересечение основной линией сигнальной линии обязательно совпадает с пересечением гистограммой нулевого уровня. Наблюдая только за пересечением сигнальной линии основной линией, можно пропустить возобновление прежнего тренда. Например, находясь ниже нулевого уровня, основная линия пересекла сигнальную линию снизу вверх и показала начало восходящего тренда.
Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи. Повышенную значимость этот вид сигнала получает в том случае, когда формируется на экстремальных значениях гистограммы. Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются.
Поэтому осциллятор не дает четких однозначных и самостоятельных сигналов для открытия позиции. Тем не менее в качестве сигнала на покупку можно использовать момент, когда ATR начинает расти вместе с увеличением цены. Если ATR прекращает рост, то это может быть знаком для закрытия позиции.Сигналом на продажу может стать рост ATR при одновременном снижении цены. Осциллятор скорости изменений (Rate of change) больше известен под названием Momentum. Он является, наверное, наиболее простым осциллятором, построенным на ценовой динамике финансового инструмента. Принцип расчета осциллятора — сравнить последнюю цену с ценой некоторое время назад.
На самом деле определение таких уровней требует некоторой настройки и уровни overbouht и oversold могут изменяться в зависимости в ситуации на рынке. Такая дивергенция — классический сигнал для технических осцилляторов. Динамику средних ценовых значений можно отобразить на графике в виде линии. При восходящем тренде график цены проходит выше скользящей средней, а при нисходящем — ниже. Пересечение ценовым графиком скользящей средней может означать смену тренда. Значит, трейдеру нужно просто наблюдать, когда цена пересечет линию скользящей средней, и покупать или продавать бумаги в зависимости от направления пересечения.
Пока быстрая МА над тяжелой МА, главная линия Макда будет выше нуля. Из этой формулы следует, что, если быстрая EMA(12) находится выше медленной EMA(26), то главная линия МАКД будет выше нуля. 26 – это период медленной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), также строящейся по ценам закрытия. 12 – это период быстрой экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), которая строится по ценам закрытия.
В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой. Наконец, у васесть возможность указать те таймфреймыграфика на которых вы желаете видетьнастраиваемый индикатор. Для этоговыберите вкладку Visualizationи расставьте флажки напротив нужныхтаймфреймов.
То есть чем одновременно дальше в одном направлении от нулевой линии значения основной линии и гистограммы, тем сильнее тренд, а положительное или отрицательное их значение говорят о направлении тренда. При сильном восходящем тренде основная линия находится выше нулевого уровня и движется вверх. Действительно, ведь в этом случае короткая скользящая средняя выше длинной и между ними наблюдается расхождение. При сильном нисходящем тренде основная линия, напротив, ниже нулевого уровня и движется вниз. Классический торговый сигнал большинства осцилляторов — пересечение сигнальных уровней и линий.
Если основная линия MACD выше нуля и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то это сигнал начала нисходящего тренда. Наоборот, на начало восходящего тренда укажет пересечение основной линией сигнальной линии снизу вверх при условии, что основная линия ниже нулевого уровня. Гистограмма в эти моменты обязательно будет показывать пересечение нулевого уровня. Соответственно, когда основная линия находится выше сигнальной, то гистограмма выше нулевого уровня, когда основная линия ниже сигнальной, то гистограмма находится нижне нуля.
Например, крест смерти и золотой крест – это 2 примера пересечения скользящих средних, за которыми пристально следят многие участники рынка. Осциллятор помогает определить эти области перекупленности и перепроданности, и дать подсказки по поводу действий на рынке. Цель определения областей – выяснить, когда пришло время входить в сделку в ожидании разворота тренда. Инструменты macd форекс классифицируются как запаздывающие индикаторы, так как они основаны на исторических данных. В целом, инструменты надежно подтверждают прошлые тенденции, но затрудняют прогнозирование будущих тенденций.
Если цена актива достигает новых минимумов, а MACD – нет, это предполагает бычью дивергенцию и потенциальное завершение нисходящего тренда. Индикатор MACD дает точное представление о том, что происходит на рынке в режиме реального времени. ML (MACD) — основная линия индикатора MACD;EMA (s) — короткая экспоненциальная скользящая средняя цены;EMA (l) — длинная экспоненциальная скользящая средняя цены. Отличныерезультаты даёт применение данногоосциллятора в разрезе его дивергенцийс ценовым графиком.
Первоначальная цель заключалась в разработке технического инструмента, который поможет трейдерам найти потенциальные точки разворота во время сильных восходящих и нисходящих трендах. Перед нами великолепный инструмент, который применяется для оценки дивергенции на любом рынке и таймфрейме. Рекомендуется проверять полученную информацию по дивергенции/конвергенции на более крупном таймфрейме. Если не подтверждается расхождение или схождение, со входом в рынок лучше повременить. Гистограмма MACD очень удобна для нахождения дивергенций и конвергенций на графике. Когда линия MACD пересекала сигнальную сверху, тренд должен был вскоре смениться на медвежий.
Его вклад связан с областью инвестиционных стратегий, и он считается экспертом в области технического анализа. Важно помнить, что таймфрейм — это не весь период, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет равна одна свеча на графике. Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню.
MACD — из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам. Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель. Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов. Тем же, кто ищет точки для продаж, лучше, по мнению Аппеля, использовать параметры 8, 17. Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence. Индикатор MACD совпадает с самым динамичным движением, показывая экстремальные значения.
Бычья конвергенция возникает, когда индикатор пересекает свою сигнальную линию. Если цены растут, гистограмма расширяется по мере увеличения скорости движения цены и уменьшается по мере уменьшения движения цены. Как правило, этот тип сигналов не используется аналитиками и трейдерами.
Из-за того что у разных инструментов разная стоимость, для универсального использования осциллятора он рассчитывается в процентах. Когда цена достигает определенного значения, а потом какое-то время не может его преодолеть, то говорят, что цена достигла уровня поддержки (при снижении цены) или сопротивления (при росте цены). Преодоление уровней сопротивления или поддержки само по себе часто служит торговым сигналом, указывая на то, куда будут двигаться котировки дальше.
В этом отношении MACD ведет себя как индикатор слежения за трендом. Как бы ни был хорош индикатор MACD, нельзя полагаться только на него в том, что касается определения момента входа в рынок. Желательно проанализировать сигналы других индикаторов, а также изучить намечающиеся паттерны.
Это происходит при прохождении гистограммой локальных минимумов и максимумов в то время, когда гистограмма и основная линия лежат по разные стороны от нулевого уровня. В рассмотренном выше примере с возвращением нисходящего тренда гистограмма поможет это увидеть — столбцы гистограммы, продолжая находиться выше нулевого уровня, начнут укорачиваться. Аппель предложил рисовать разницу между короткой и длинной скользящими средними как линию на отдельной от ценового графика шкале. Аббревиатура MACD расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, то есть «схождение — расхождение скользящих средних». Индикатор позволяет трейдерам как определять силу тренда, так и получать несколько видов сигналов для торговых действий. При работе с индикатором следует иметь в виду, что чем больше таймфрейм графика, на котором он строится, тем меньше будет ложных сигналов, но тем больше торговых сигналов будет пропущено.
А поскольку MACD измеряет темп ускорения или замедления расхождения двух скользящих средних, то он ведет себя как осциллятор, определяющий, набирает рынок скорость или теряет ее. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Индикатор MACD может давать много ложных значений, пока наблюдается долговременный боковой тренд.
Далееидёт вкладка Colors вкоторой вы, при желании, можете настроитьцвета отображения линий индикатора, атакже их тип и толщину. Ну а гистограмма представляет собой не что иное, как разность между MACD и Signal, и отображается на графике в виде столбиков (см. рисунок). ГдеV — объем торгов,C — цена закрытия,H — максимальная цена торгов,L — минимальная цена торгов. А вот наличие тренда и сила тренда определяются с помощью экспоненциально усредненного показателя направленного движения (ADX). Если DI+ больше, чем DI-, то, вероятнее всего, на рынке восходящий тренд.
Эта ситуация возникает, когда новый максимум или минимум цены не сопровождаются аналогичным экстремумом MACD. Это часто говорит о том, что импульс для формирования нового ценового пика или провала недостаточно силен, что создает предпосылки для разворота рынка. Несмотря на то, что пересечение скользящих средних сыграло свою роль, это остается ключевой концепцией осциллятора.
Разница между основной и сигнальной линиями отображается на осцилляторе столбцами гистограммы. Для решения этих двух проблем — влияния старых цен и запаздывания средних величин — был придуман выход. Сигналом к действиям становится не пересечение средних цен (что выглядит как пересечение нулевого уровня на осцилляторе), а тенденция к схождению или расхождению скользящих средних. Так был разработан осциллятор схождения-расхождения скользящих средних, или MACD (Moving average convergence-divergence).
Если линия MACD находится над сигнальной линией, то столбцы будут зелеными и выше нулевой отметки. Когда линия MACD опускается под сигнальную линию, то столбцы становятся красными и идут вниз от нулевой отметки. Напротив, если основная линия MACD находится ниже нуля, а гистограмма, находясь выше нулевого уровня, прошла максимум, то это показывает на новое начало нисходящего тренда. С одной стороны, это уменьшает число ложных сигналов, но с другой стороны, сигналы о смене тренда будут возникать с большим запозданием. Реальные цены могут измениться более значительно, чем запаздывающая скользящая средняя с небольшим периодом. На малыхтаймфреймах он даёт слишком много ложныхсигналов, поэтому лучше применять егона ценовых графиках с периодом не меньшеодного дня.
Это пример отличного сигнала для закрытия всех коротких позиций открытых по нисходящему тренду. Послеэтого, во вкладке Levelsвы можете настроить ещё и отображениедополнительных уровней на графикеиндикатора (это может пригодиться прииспользовании некоторых торговыхстратегий). Для добавления нового уровнянажмите клавишу «Add» ивпишите его значение в появившуюсяграфу. Если нужно будет удалить один издобавленных уровней, то просто выделитеего и нажмите клавишу «Delete». Мы знаем, что чем меньше период MA, тем быстрее она реагирует на последние изменения цен.
А пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вверх (продолжение роста цены), но ваш подъем по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (снижение значения осциллятора от максимумов). Индикатор Moving Average of Oscillator (MACD Histogram) предназначен для прогнозирования кроссверов сигнальной линии в MACD. В более широком смысле его можно рассматривать, как систему раннего предупреждения для этих кроссоверов. Расхождения индикатора могут быть использованы для фильтрации кроссоверов, что позволит снизить количество сигналов, необходимых для оценки ситуации. Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.
Свечной график позволяет более подробно видеть движение цены, так как вместо одной точки показывается целая область, в которой находилась цена в выбранный отрезок времени. К преимуществам MACD можно отнести разнообразие торговых сигналов. При возможности любого изменения ценовой тенденции MACD так или иначе просигнализирует. Поэтому, используя MACD, инвестор вряд ли пропустит торговую возможность.
Многие сигналы осцилляторов лучше работают «в боковике», то есть при отсутствии ярко выраженного ценового тренда. Тем не менее именно осцилляторы могут подтвердить наличие тренда. На больших временных интервалах количество ложных сигналов снижается. Для дополнительной фильтрации сигналов применяют индекс силы RSI, индекс среднего направления движения ADX, осцилляторы типа Стохастика RSI.
Линия – это разница между краткосрочной скользящей средней и долгосрочной скользящей средней. Если значение равно 0, это означает, что обе скользящие средние показывают одинаковые значения. В случае дисбаланса, когда цена быстрее обновляет экстремумы, чем осциллятор — возникает дивергенция. Он буквально фиксирует пересечения скользящих EMA(12) и EMA(26).
Во-первых, это сложность интерпретации торговых сигналов — инвестору необходимо учитывать и значения основной линии, и значение гистограммы, а также направления их движения. При ослаблении и смене тренда короткая и длинная скользящие средние сходятся. Обратным образом обстоит дело, когда значение осциллятора достигает низких уровней. Например, для индикатора RSI зона перепроданности находится между значениями 0–30, а зона перекупленности — на уровнях 70–100.
Допустим, на рынке наблюдался всплеск цен, который давал торговый сигнал на осцилляторе. Но через число дней n осциллятор даже при спокойном рынке покажет резкий скачок из-за того, что цена прошлого всплеска попадет в формулу расчета уже в качестве цены Pc-n. Так, если значение осциллятора RSI с 14-дневным периодом пересекает снизу вверх уровень 50, то это может указывать на переход цены инструмента в восходящий тренд.
Преимущество индикатора MACD состоит в том, что в нем сочетаются свойства индикатора следования за трендом (линии MACD) и свойства осциллятора (гистограмма MACD). Другими словами, он позволяет измерять скорость рынка, не утрачивая при этом способности следовать за трендом. Кроме того, можно настроить цвет MACD (по умолчанию чёрная), сигнальной (красная) линии и гистограммы (зелёно-красные столбцы).
Неспособность преодолеть нулевую линию является убедительным доказательством изменения рыночных настроений (начало июля). Последним компонентом графика MACD является гистограмма, которая определяется путем вычитания сигнальной линии из линии MACD. Значения MACD отображаются на отдельном графике, обычно выше или ниже графика цен. Ось X индикатора совпадает с временной шкалой графика цен, тогда как значения MACD по оси Y намного меньше и колеблются около нуля, что делает более практичным его отображение в отдельном окне. Более того, осциллятор также формирует «сигнальную линию», которая представляет собой 9-периодную EMA.
В основу расчета осциллятора ложится разброс между минимальными, максимальными, начальными или итоговыми значениями цены за какой-то период. Однако только расхождения показаний графика и трендового осциллятора недостаточно для выставления ордеров. Для входа в рынок изучают фундаментальные данные, анализируют объемы и берут во внимание информацию от других индикаторов. Проблема со всеми индикаторами импульса, которые измеряют рыночные условия, заключается в том, что состояние перекупленности на рынке всегда может стать более экстремальным.
Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию. Всегда рекомендуется сравнивать сигналы с другими техническими индикаторами. Один из многообещающих способов сделать это – посмотреть гистограмму. Гистограмма показывает расстояние от линии осциллятора до сигнальной линии. Если это расстояние увеличивается, это означает, что рынок увеличивает скорость своего движения.
Наилучшего эффекта осциллятор достигает при использовании средних значений, сглаженных экспоненциально. Сигнальным уровнем, пересечение которого дает сигнал к смене тренда, при такой формуле является 0.Зоны перекупленности и перепроданности определяются эмпирически. «Бычья» дивергенция наблюдается тогда, когда цена инструмента достигает новых минимумов, а осциллятор в то же время начинает подрастать. Это может быть сигналом с развороту котировок от снижения к росту.
Итак, гистограмма показывает, как меняется расстояние между главной и сигнальной линиями MACD. Для того чтобы использовать MACD наиболее эффективно, следует подождать таких пересечений, которым предшествует дивергенция (расхождение с ценой) и которые подтверждаются последующим поведением рыночных цен. В его основе лежит схождение-расхождение скользящих средних – отсюда и название Moving Average Convergence/Divergence, сокращенно MACD. Эти и другие полезные инструменты вы найдёте в меню «Индикаторы» веб-терминала Альфа-Инвестиций прямо над графиком цены. Внезапный рост MACD, где краткосрочная скользящая средняя быстро растет выше долгосрочной EMA, указывает на то, что акция была перекуплена и может вернуться к нормальной цене. Осцилляторы – это технические индикаторы, которые изменяются между двумя экстримами.
Понимание структуры движения позволяет понять, что конкретно ожидать — локальную консолидацию или полноценный разворот рынка. Используют пересечения главной линии с сигнальной снизу вверх для покупок, сверху вниз – для продаж. Этот же сигнал на крупных таймфреймах понимается как смена тренда. Сигнальная SMA для того и служит, чтобы генерировать сигналы на вход либо смену тренда.
При оценке показателей индикатора важно помнить, что гистограмма будет положительной, если график MACD расположен выше сигнальной линии. Положительный рост будет продолжаться все время, пока MACD находится выше сигнальной линии. А вот падение графика MACD ниже линии сигнала уже говорит об отрицательной динамике. Расхождения формируются, когда индикатор отклоняется от ценового действия базовой акции. Бычья дивергенция формируется, когда акция фиксирует более низкий минимум, а MACD – более высокий минимум.
Согласно настройкам по умолчанию, MACD основан на формуле, которая вычитает 26-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) – так называемую «быструю полосу» – из 12-периодной EMA, «медленной полосы». С точки зрения непрофессионала, последний быстрее, а первый медленнее. MACD – это индикатор, который использует разницу между двумя скользящими средними и выводит результат в виде линии. Инструмент предназначен для преуспевания в торговле ценными бумагами, акциями. Слово разворот в случае дивергенции говорит о завершении конкретного цикла, не разворота рынка.
Иначе говоря, происходит прогнозирование большого количества разворотов, которые не происходят, и недостаточное количество реальных разворотов цен. На изображении вы действительно видите, как дожи, свеча разворота, появилась прямо вверху, сигнализируя о неизбежном развороте рынка. Наиболее важная особенность – создание условий перекупленности и перепроданности. Таким образом, трейдеры могут узнать, что текущий рыночный тренд близится к завершению, поскольку рыночные условия находятся на экстремальной территории.
Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы. В период формирования тренда одним из наиболее важных этапов является поиск разворота. Одним из наиболее эффективных способов для оценки разворота является волновой анализ и разметка актива. Конвергенция отслеживает взаимосвязь между MACD и сигнальными линиями.
Наиболее распространенный случай, когда волна 3 — самая длинная, реже происходит удлинение в волне 1, еще реже в волне 5. Аналогичный подход пригодится нам и при работе с коррекцией для оценки момента завершения движения. В этом разделе я покажу как с помощью MACD осциллятора можно получить подсказку и сделать правильные выводы о перспективах.
Например, смотреть, как скользящую среднюю за 21 день пересекает не график цены, а более сглаженная линия, построенная по средним значениям цены, к примеру, за пять дней. Это работает потому, что скользящая средняя всегда более плавная в отличие от ценовых графиков, так как усреднение сглаживает скачки цен. Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня. Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок. (1) Если линия MACD падает ниже сигнальной линии, это признак медвежьего движения и может быть сигналом на продажу.
Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Значение линии MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA (хотя аналитик может использовать другие значения для оптимизации индикатора). Хотя MACD считается осциллятором, поскольку его средним значением является ноль, шкала индикатор не ограничена определенным диапазоном, как в случае других осцилляторов (например RSI и Stochastics). Учитывая отсутствие верхних и нижних пределов, MACD обычно не используется для выявления того, перекуплен актив или же перепродан. Тем не менее, необычно высокие значения осциллятора MACD формируют медвежью картину, в то время как экстремально низкие – бычью. Опытные трейдеры предпочтут принять сигнал, как только линия индикатора развернется.
Медленная настройка ведь только снижает их частоту, но не может устранить ложные сигналы в принципе. Принцип работы дивергенции можно объяснить на примере движения по холмам. Например, вы идете в тумане по холму вниз, а склон становится более пологим. Это может означать, что скоро вы пройдете дно долины и снова начнете подъем.
Это значит, что с высокой вероятностью скоро начнется рост цены. Если мы видим такое расхождение во время восходящего тренда, то этот актив перекуплен. Это значит, что с высокой вероятностью скоро начнется снижение цены. Цена актива колеблется каждую секунду, а переход MACD из зеленой зоны в красную или наоборот происходит реже — только когда движение цены может превратиться в существенную тенденцию.
При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. Путем пересчета соотношение движений располагается на шкале от 0 до 100. Если RSI равно 50, то это означает, что средняя величина роста цены сравнялась со средней величиной снижения. Но не стоит забывать о дополнительных сигналах для входа в рынок и выхода из него. MACD — индикатор, в котором сглаживание необходимо, чтобы убрать мешающие анализу шумы (волатильность, вызванная манипуляциями с ценой актива крупными игроками и маркетмейкерами).
Преимущество — простота расчета и интерпретации.Недостаток — многочисленные ложные сигналы. Сигнальный уровень — 50.Зона перекупленности — 70–100Зона перепроданности — 0–30.Рекомендуется статистическая настройка перекупленности и перепроданности. Снижение положительных значений или рост отрицательных значений гистограммы может указывать на замедление соответствующего тренда.
Иногда после ее формирования происходит не разворот, а просто замедление движения цены или начинается вялая коррекция. MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом. Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить.
Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую. Когда осциллятор пересекает базовую линию, это в основном означает, что было пересечение скользящих средних. Как и кроссоверы, расхождения могут быть как бычьими, так и медвежьими.
Индикаторы технического анализа, которых появилось довольно много с момента появления финансовых рынков, помогают трейдерам добиться максимальной точности прогнозов. Сигнальная линия – это просто скользящее среднее значение линии MACD (обычно за 9 периодов), которая «сглаживает» значение MACD, формируя «более медленный» набор данных. В общем, индикаторы импульса выдают определенный набор сигналов, которые могут хорошо работать с другими техническими индикаторами. Как и в случае с пересечениями, бычий сигнал ниже базовой линии традиционно должен иметь больший вес, чем сигнал выше базовой линии. Медвежья дивергенция возникает, когда MACD формирует 2 падающих максимума вместе с двумя растущими максимумами на ценовом графике.
Осциллятор показывает только уровень волатильности либо силы тренда без указания его направления. Низкое значение ATR говорит об отсутствии значительных изменений цены, а растущее или высокое значение осциллятора сообщает о наличии волатильности или тренда. Но для того чтобы понять, что в реальности происходит, необходимо сверяться с графиком цены или с другими индикаторами. Уровни сопротивления и поддержки, уровни перекупленности и перепроданности, а также дивергенции могут определяться как по гистограмме, так и по основной линии. С другой стороны, доля ложных сигналов по гистограмме будет больше сигналов по линиям. Аппель вывел, что оптимально использовать при расчете короткой скользящей средней 12 ценовых периодов, а для длинной скользящей средней — 26 периодов.
Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль. Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм. В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.
Осциллятор — это, в общем смысле, система в которой наблюдаются колебательные процессы (слово «осциллятор» происходит от латинского oscillare — «качаться»). На валютном рынке применяют разработку MetaQuotes Software Corp. MACD Sample, установленный в МТ4 — торговый советник для обучения автоматическим методам торговли. Линейный индикатор с двумя скользящими (экспоненциальными) и сглаживающей МА или MACD Sample по умолчанию имеет параметры 12, 26, 9. Наиболее подходящая ситуация для использования МАКД — устойчивый тренд. Придал линиям МАКД форму гистограммы, сделав его визуальные качества еще более наглядными.
В идеальном варианте для входа нужно дождаться, когда гистограмма пересечёт нулевую отметку. Однако многие трейдеры предпочитают не ждать этого, а найти дополнительное подтверждение сигнала о смене тренда. Даже если на графике четко видно расхождение, направление цены может неожиданно измениться из‑за появления новой информации, например корпоративной новости или отчета. Если мы видим такое расхождение во время нисходящего тренда, то этот актив перепродан.
Главное в таком расчете понимать, что прошлые значения со временем плавно теряют свой вес. Чтобы устранить влияние прошлых цен, можно сравнивать текущую цену не с отдельной ценой в прошлом, а с усредненным значением. Кроме того, более устойчивую тенденцию можно выявить, если сравнивать, например, среднее значение за короткий период со средним значением за более длительный период. Важно помнить, что после пологого участка подъем вновь может стать более крутым.
Для него такими сигналами будут пересечение сигнальной линии основной линией при движении к нулевому уровню и пересечение основной линией нулевого уровня. В виде гистограммы, то есть столбчатой диаграммы, на графике MACD отображается разница между основной линией и сигнальной линией. График гистограммы располагается на одной шкале вместе с основной и сигнальной линиями. Начало столбцов гистограммы располагается на нулевом уровне, а сами столбцы рисуются либо вверх, либо вниз от нулевого уровня в зависимости от значения. Наоборот, когда основная линия находится ниже нулевого уровня и пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может означать начало восходящего тренда. Когда основная линия, находясь выше нулевого уровня, пересекает сигнальную линию сверху вниз, то можно говорить о возможном начале нисходящего тренда.
Скользящие средние (МА) обычно экспоненциальные, однако существуют MACD с настраиваемыми типами МА. На графике обе трендовые линии отображались одновременно, и точку входа в рынок можно было определить по местам их пересечения. По умолчанию сигнальная линия обозначалась красным цветом, а линия MACD — синим, но трейдер мог изменить цвета на другие.
Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация — брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером, выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов. Дивергенции/конвергенции у нулевой линии во внимание можно не брать. Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы.
- А вот падение графика MACD ниже линии сигнала уже говорит об отрицательной динамике.
- Опытные трейдеры предпочтут принять сигнал, как только линия индикатора развернется.
- Индекс относительной силы (Relative strength index, RSI) также полностью лишен недостатка осциллятора Momentum.
- Дивергенции являются довольно точным указанием на увядание и (или) на смену текущего тренда.
- Индикатор Moving Average of Oscillator форекс, также известный как OsMA или MACD Histogram, разработан в 1986 году Томасом Аспреем.
Сигналом к действию считается возвращение значения осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности. Для осцилляторов, которые не имеют изначальной строгой шкалы колебаний, например такой как Momentum, зоны перекупленности и перепроданности могут определяться только статистически. Большинство торговых систем разрабатывают минимум с двумя индикаторами, вот пример нескольких стратегий форекс.
Основные точки входа — пересечение линий индикатора между собой. Например, быстрая ЕМА пересекает медленную в зоне перепроданности — нужно покупать. Поиск точек входа в рынок только по показаниям трендового осциллятора осуществляется редко. Чаще торговые системы используют несколько способов оценки вероятности. На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа.
Moving Average Convergence/Divergence – инструмент, используемый трейдерами для анализа финансовых рынков. MACD сочетает функции трендового инструмента и осциллятора, поскольку не имеет границ вверху или внизу. Аббревиатура MACD означает Moving Average Convegence/Divergence, или Схождение и расхождение скользящих средних. Индикатор отображает расстояние между двумя скользящими средними.
Однако трейдер может при желании менять настройки под отдельные инструменты и свою систему торговли. Например, более короткие периоды для расчета EMA (экспоненциальной скользящей средней цены) усиливают чувствительность индикатора. С одной стороны, индикатор будет давать нужные сигналы раньше, но, с другой стороны, увеличится и количество ложных сигналов. Такие изменения могут приводить как к улучшению итогового результата торговли по сравнению со стандартными настройками, так и к ухудшению. Поэтому, прежде чем торговать по новым настройкам, лучше статистически проверить результаты осциллятора при разных настройках на предыдущих данных.
Для среднесрочной торговли рекомендуется использовать график с интервалами один час или четыре часа. Индикатор схождения и расхождения был создан более сорока лет назад Дж. Изначально инструмент был рассчитан на рынок акций и отлично справлялся с анализом грядущих движений цены на рынке. Неудивительно, что им заинтересовались трейдеры на других рынках и позаимствовали для своих целей.
Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию. Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа. Есть индикатор MACD Histogram, который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями. Сигнальной линии (в начале апреля); и наоборот, медвежий сигнал вызывается падением линии MACD ниже сигнальной линии (середина июня).
Осцилляторы могут дать инвестору несколько типов сигналов, что выгодно отличает их, например, от графических индикаторов следования за ценой, таких как скользящие средние. В этом случае при построении осциллятора учитываются изменения цены. Принцип работы таких осцилляторов напоминает измерение высоты при движении в гору или под гору в тумане. Например, если через каждые десять шагов вы будете находиться на 2 м выше, это значит, что вы идете вверх по горе с равномерным уклоном. Если через следующие десять шагов вы поднялись уже не на 2 м, а на 3 м, то это значит, что склон стал круче. А если после десяти шагов вы остались на той же высоте, то это значит, что вы вышли на плато.
Если MACD поднялась выше нуля, то это говорит о наличии устойчивого восходящего тренда, и в такой ситуации шортить инструменты не рекомендуется даже после значительного роста цены. Если основная линия находится выше нуля и продолжает расти, а значение гистограммы перевалило максимум и снижается, то это означает замедление восходящего тренда. SL (MACD) — сигнальная линия MACD;ML (MACD) — основная линия MACD;EMA (ML (MACD) ) — экспоненциальная скользящая средняя основной линии MACD. Сигнальная линия MACD представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю основной линии MACD. Таким образом, пересечение основной линией сигнальной показывает изменение тренда основной линии. Сигналом к покупке или к продаже будет служить пересечение основной линией сигнальной.
И медвежьи, и бычьи расхождения часто сигнализируют о долгосрочном развороте цены. Когда осциллятор и ценовые линии расходятся, инвестор должен ожидать долгосрочного разворота цены актива. (3) Центральная линия пересечения является наиболее распространенным сигналом MACD.
Если гистограмма становится слишком длинной, можно рассмотреть перекупленность и перепроданность рынка и занять позицию против краткосрочного рыночного тренда. Если столбцы выше нулевого уровня, линия MACD находится выше сигнальной, что указывает на бычий тренд. Высота столбцов напрямую зависит от сближения и удаления двух линий. Когда линии сближаются, столбцы становятся больше, когда удаляются друг от друга — меньше. Как правило, линия MACD рассчитывается путем вычитания ЕМА (экспоненциальная скользящая средняя) за период из 26 единиц из ЕМА с периодом из 12 единиц. Как правило 9-периодная EMA линии MACD, известная как сигнальная линия, затем накладывается сверху, и это может помочь получить сигналы на покупку и продажу.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) был разработан Джеральдом Аппелем в конце 70-х и применяется для оценки и прогнозирования колебаний цен. Трейдеры фондового рынка используют его в принятии инвестиционных решений. Когда дело доходит до торговых стратегий, существует столько же разновидностей стратегий, сколько трейдеров. Можно придумать бесконечное количество вариантов одной и той же идеи, которые используют преимущества рынка новыми, захватывающими способами. Есть множество «торговых стратегий», которые на самом деле вообще не работают. При поиске пересечений нужно обращать внимание на то, где возникают пересечения.
Следовательно, трейдер может использовать сгенерированный сигнал осциллятора для торговли на развороте рынка, но пара Forex может просто продолжать в том же тренде. Таким образом, можно выйти из сделки до того, как произойдет реальный разворот. MACD — это осциллятор, позволяющий оценивать силу тренда и построенный с учетом усредненного изменения цены.
Если повернуть смартфон набок, то полноэкранный график откроется в горизонтальном виде. Для этого в настройках вашего смартфона должен быть включен автоповорот экрана либо отключена блокировка ориентации устройства. Если же цена двигается вверх‑вниз примерно на одном уровне, то есть сильно не меняется, применять эту стратегию использования MACD не получится. Но в таких ситуациях можно применять стратегию, о которой написано ниже.
MACD относится к трендовым осцилляторам и пользуется заслуженной популярностью у трейдеров. Среди инструментов технического анализа он один из самых известных. Расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence, что означает «Скользящая средняя схождения/расхождения».
Успешные трейдеры предлагают использовать индикатор в основном на более высоких таймфреймах, таких как дневной, недельный и ежемесячный. И наоборот, если осциллятор пересекает свою сигнальную линию, трейдеры классифицируют это движение как медвежью конвергенцию. Комбинации главной и сигнальной линии используются для определения тренда, а также точек входа. Технический индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) в общем случае представляет собой разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.
Многие трейдеры находят удобным анализировать индикатор именно в таком графическом представлении. Большое преимущество индикатора состоит в его совместимости с любой торговой платформой. Он поистине универсален и вобрал в себя лучшие качества осцилляторов и индикаторов тренда.
В зависимости от выбранного актива для торговли — индекса (акции, валюты, товара), рассматриваемого таймфрейма и характера рынка настройки индикатора могут меняться. Параметры по умолчанию в большинстве терминалов — 12, 26, 9 по цене закрытия свечей. Результативность торговли будет зависеть от того, как настроить инструмент. Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних.
Если при дивергенции повышаются не только столбцы на гистограмме, но и линии MACD, это служит отличным сигналом, что тренд после разворота будет сильным. Со временем вид индикатора MACD изменили и перенесли в «подвал» — нижнюю часть графика в терминале MetaTrader. Теперь это осциллятор в виде гистограммы со столбиками разной высоты.
Поэтому дивергенция не сигнализирует смену тренда, а только указывает на вероятность его прекращения. Осцилляторы стали разрабатываться приблизительно с 1930-х годов, вместе с развитием технического анализа. И поскольку все факторы, влияющие на цену, знать и учесть нельзя, трейдеру лучше измерять динамику и диапазоны движения цен. Divergence относится к наиболее сильным показаниям индикатора о развороте тенденции и подготовке для входа в рынок. При перекупленности рынка появление первого снижающегося столбца может быть дополнительным сигналом в торговой системе. МАСД относительно неплохо работает в качестве осциллятора при движении цены в “боковике”, если размах движения (амплитуда колебаний) достаточен для “профита” в рамках риск-менеджмента.
Чтобы понимать, с чем мы имеем дело при движении линии к нулевому уровню — с замедлением тренда или со сменой, применяется сигнальная линия. Но у этой простой стратегии есть и недостатки — из-за случайных колебаний цен будут и случайные пересечения ценовым графиком скользящей средней, что может давать ложные сигналы к покупке или продаже. И напоследок, как и любой другой индикатор технического анализа, MACD требует подтверждения.
Я не раз писал и говорил в своих интервью, что я не сторонник классического технического анализа. В большей степени это продиктовано моим первым опытом, когда я только «пришел на биржу» вначале 2000-х. В последствии я укрепился в этой мысли, когда в 2017 — 2018 писал с другом собственных роботов.
В данном случае в качестве осциллятора используется основная линия MACD, а в качестве сглаживания – сигнальная. Гистограмма MACD лучше, чем линии MACD отражает соотношение сил на рынке и позволяет определить, кто на нем доминирует – покупатели (быки) или продавцы (медведи). Одним из ее недостатков является то, что данный индикатор слишком чувствителен и может подавать много ложных сигналов. Основной метод торговли с помощью MACD заключается в том, чтобы покупать, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, и продавать, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз.
Основными сигналами гистограммы MACD является ее нахождение относительно нулевой линии и направление наклона. При этом направление наклона важнее, чем расположение гистограммы MACD относительно нулевой линии, так как оно показывает изменение сил на рынке. Сигнальная линия движется медленней, так как технически она является скользящим средним MACD. Вам нужно следить за линией MACD, так как именно ее движение на графике создает сигналы. Индикатор MACD будет показывать новые максимумы или новые минимумы вместе с ценами до тех пор, пока скорость тренда нарастает (т.е. расстояние между быстрой и медленной скользящими средними увеличивается).
Таким образом, две скользящие средние одна быстрая, другая медленная будут то расходиться, то сходиться иногда пересекаясь. Преимущества осциллятора — учет объема торгов.Недостатки — запаздывание торгового сигнала пересечения нулевого уровня. Для этого при построении осциллятора измеряются «выступы» ценового диапазона за пределы диапазона предыдущего торгового дня. Деление усредненного значения «выступов» вниз (SMDM) на ATR дает индекс отрицательного направления (DI-). Индекс направленного движения (Direction Movement Index) строится на ценовых диапазонах и позволяет определить направление и силу тренда.
Из массы опробованных идей, почерпнутых из книг по ТА, работала пара, и то с очень серьезными доработками. При этом конечный результат на работах у меня был положительный, но совсем не тот на который я рассчитывал. Расхождения – довольно частые признаки неминуемого разворота цены и применяются к RSI и Stochastic. Индикатор MACD используется для определения перепроданности или перекупленности ценной бумаги. Индикатор был разработан Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов.
Медвежье пересечение в положительных регионах более значимо, чем в отрицательных. Напротив, бычье пересечение в отрицательной области более значимо, чем пересечение в положительной. Перекупленность означает, что ценные бумаги перешли слишком далеко вверх, а перепроданность – чрезмерное падение.
Перелом тенденции может характеризоваться наличием дивергенции на гистограмме, пересечением столбцами сигнальной или нулевой линий. Другими словами индикатор представляет собой четвертую производную цены. Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера. Дивергенция и конвергенция – мощный разворотный сигнал, но для заключения сделки его все же недостаточно.
Индикатор колеблется в этом диапазоне, и его позиция показывает, перекуплена ценная бумага или перепродана, в зависимости от того, к верхней или нижней полосам он ближе. Например, если вы покупаете актив на несколько дней, то график на минутном таймфрейме будет для вас неактуальным, потому что покажет только краткосрочные ценовые колебания, а не общий тренд цены. Например, акция компании Х долгое время дорожала, но ее новые максимумы перестали подтверждаться максимумами на гистограмме MACD — появилось расхождение. То есть MACD предупредило о скором снижении цены, так как все меньше инвесторов покупали акцию по таким высоким ценам. Индикатор MACD позволяет определить перекупленность или перепроданность актива, то есть предсказывать разворот движения его цены.
Дивергенция наблюдается, когда пики на графике показывают движение цены вверх, то есть бычий тренд, а столбцы осциллятора понижаются. Для наблюдения берутся максимумы как на графике, так и на гистограмме. MACD — это индикатор, который отсеивает незначительные краткосрочные движения цены и позволяет купить или продать актив на первых этапах нового тренда. Кроме того, с помощью MACD можно увидеть перекупленность или перепроданность актива, что может сигнализировать о приближающемся развороте цены этого актива заранее. Помимо описанных вышеочевидных достоинств, лежащие в егооснове скользящие средниепередают ему и часть своихнедостатков. MACD зачастуюдаёт сигналы к покупке или продаже в товремя, когда большая часть пути ужепройдена ценой (впрочем это не относитсяк сигналам подаваемым при дивергенции).
MACD — значение индикатора MACD (гистограмма); SIGNAL — сигнальная линия MACD. Гораздо более редким сигналом гистограммы MACD является ее расхождение с ценами на графике. Иногда прослеживается так называемая скрытая, или обратная, дивергенция (конвергенция). Для того чтобы «поймать» это явление, анализировать следует минимумы для бычьего тренда и максимумы — для медвежьего. Если наблюдается расхождение или схождение направлений цены и осциллятора, это указывает на дальнейшее продолжение текущего тренда, несмотря на коррекцию.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.